É essencial conhecer a composição da sua carteira.
O peso de um ativo em uma carteira de investimentos é uma representação de qual porcentagem do total da carteira o valor está vinculado a esse ativo específico. O cálculo dos pesos de cada ativo em um portfólio é o primeiro passo crucial na avaliação do risco futuro passado ou esperado do portfólio, bem como do retorno. Ao contrário dos parâmetros mais sofisticados, como volatilidade ou beta - que exigem matemática avançada e geralmente uma planilha para calcular - você pode encontrar o peso dos ativos em um portfólio simplesmente usando uma calculadora.
Multiplique o número de cada ativo em seu portfólio por o valor de mercado atual do respectivo ativo. Suponha que o seu portfólio consiste em ações A e B, e Bond C, das quais você possui 100, 120 e 50 unidades, respectivamente. Além disso, suponha que a ação A seja negociada a US $ 40 por ação no momento, a ação B com preço de US $ 50 por ação e cada unidade de Bond C sendo negociada a US $ 90. Multiplique 100 por $ 40, 120 por $ 50 e finalmente 50 por $ 90. Os resultados são de US $ 4.000, US $ 6.000 e US $ 4.500, respectivamente. (Nota: Use os preços mais recentes e não o preço originalmente pago para comprar os ativos.)
Some os números calculados multiplicando o número de cada ativo pelo valor unitário dos ativos. Em nosso exemplo, você adicionaria US $ 4.000, US $ 6.000 e US $ 4.500, resultando em US $ 14.500. Este valor é o valor total atual do seu portfólio. Se você vendesse todos os ativos hoje, acabaria com tanto dinheiro, menos as comissões de vendas. Se você receber extratos periódicos de conta do seu corretor, este valor provavelmente será relatado. No entanto, é sempre bom calculá-lo manualmente, pois os preços dos ativos podem ter mudado desde o último extrato e o valor total do portfólio pode, portanto, ter subido ou descido.
Divida os valores encontrados para cada ativo (multiplicando seu número e preço unitário) na Etapa 1, pelo valor total da carteira calculado na Etapa 2. Os valores totais individuais calculados na Etapa 1 foram de US $ 4.000, US $ 6.000 e US $ 4.500. O valor total da carteira é de US $ 14.500. Dividindo $ 4.000 por $ 14.500 resulta em 0.28; US $ 4.500 dividido por US $ 14.500 é igual a 0,31; US $ 6.000 divididos por US $ 14.500 são iguais a 0,41. Esses números são os pesos individuais de cada ativo no portfólio. Assim, as ações A e B têm pesos de 0,28 e 0,31, enquanto o peso de Bond C é de 0,41. Adicione-os para verificar se o peso total de todos os ativos é igual a 1, o que deve ser sempre o caso. Se você deseja expressar os pesos como porcentagem, basta multiplicar os pesos por 100. Nesse caso, os pesos percentuais dos três títulos são iguais a 28%, 31% e 41%.
