Trailing returns ajuda você a visualizar conjuntos complexos de dados
Trailing return significa o ganho ou a perda como resultado da manutenção de uma garantia financeira ou qualquer tipo de ativo valioso um período específico de tempo. Um retorno à direita de seis meses representa o ganho ou perda durante um período de seis meses. Por exemplo, o retorno à direita de seis meses a partir de 1º de janeiro de 2011 abrangerá os seis meses anteriores, de 1º de julho a 31 de dezembro de 2010. Depois de calcular os retornos finais para um intervalo de datas, você pode representá-los em um graph.
Selecione o intervalo de tempo e o intervalo de datas para os retornos à direita. O intervalo de tempo refere-se a quão distantes as duas datas para cada ponto de dados serão. Se você deseja calcular retornos à direita de seis meses, o intervalo é de seis meses. O intervalo pode ser tão longo ou curto quanto você quiser. O período indica o tempo que você deseja ir. Você pode calcular retornos à direita em um único dia ou voltar um século, desde que esses dados estejam disponíveis. Um intervalo de datas muito curto pode não ser representativo, já que o estoque, título, moeda ou outro ativo em questão pode ter ocorrido um salto ou colisão única. Retroceder mais de uma década, por outro lado, também pode ser contraproducente. O cálculo e a coleta de dados podem ser demorados e o comportamento da segurança muito longe no passado pode não ser representativo das condições atuais.
Comece com a primeira data em seu período e divida o preço do recurso nessa data. data pelo preço que retorna por um montante igual ao intervalo de tempo. Suponha que você calcule retornos de um ano para o ouro entre 1º de janeiro de 2008 e 1º de janeiro de 2012. Comece dividindo o preço do ouro em 1º de janeiro de 2008 pelo preço do ouro em 1º de janeiro de 2007. Repita o mesmo para o dia seguinte, dividindo o preço em 2 de janeiro de 2008 pelo preço em 2 de janeiro de 2007. Execute este cálculo para cada dia no intervalo de datas.
Subtraia um do resultado de cada dia. e multiplique o resultado por 100. Você vai acabar com um ganho ou perda percentual para os retornos finais em cada dia. Por exemplo, se o preço do ouro fosse US $ 1.000 por onça em 1º de janeiro de 2008 e US $ 1.010 em 1º de janeiro de 2007, a divisão resultará em 1,01. Quando você subtrai 1 do resultado, você acaba com 0,01. Multiplicando esse número por 100, você acaba com 1%. Em outras palavras, o retorno de um ano para o ouro a partir de 1º de janeiro de 2008 é de 1%. Você pode representar graficamente os resultados para uma análise mais aprofundada.
